basta con crear un archivo con extension UDL y ya.
Normalmente se puede crear un archivo de texto haciendo click derecho en alguna carpeta de windows y luego se renombra la extension por linea de comandos.
1. Abrir una ventana de explorer.
2. Seleccionar una ruta y hace clic derecho sobre la carpeta deseada con la tecla de shift oprimida
3. escribir dir para ver si el archivo de texto que creamos se encuentra en la carpeta.
4. renombrar la extension del archivo:
ren SqlServerConnectivityTester.txt SqlServerConnectivityTester.udl
A continuacion al hacer clic sobre el archivo, aparece una interfaz para prueba de conectividad y listo, se puede usar como cualquier wizard de conexion a base de datos:
